Capacitaciones para su personal

CAPACITACIONES

Modelización del Riesgo de Crédito bajo IFRS 9


  • Curso IFRS 9 Modelización del riesgo crédito
  • Riesgo de modelo

Seminario Riesgos Actuariales


  • Modelos de riesgo colectivo
  • Simulación Montecarlo
  • Medidas de riesgo
  • Provisiones técnicas

Modelos para la medición de riesgos de mercado


  • Curvas de tasas spot y forward
  • Análisis de sensibilidad (duración, PV01, Key Rate Duration, convexidad)
  • Valor en Riesgo (Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación Montecarlo)
  • Indicadores de desempeño (Share, Treynor, Jensen, entre otros)
  • VaR ajustado por liquidez
  • Riesgo de crédito de las inversiones

Modelos para la medición de riesgos de crédito


  • Gestión de riesgo según el ciclo de crédito
  • Políticas de crédito
  • Matrices de transición
  • Análisis de cosechas
  • Cálculo de Pérdida Esperada
  • Pruebas de estrés (incluyendo BUST)
  • Gobierno Corporativo

Modelos para la medición de riesgos de liquidez


  • Volatilidad, permanencia y liquidez en riesgo
  • Estacionalidad y sensibilidad
  • Proyección de cuentas de balance
  • Horizonte de supervivencia
  • Calce de plazos

Modelos para la medición de riesgos de balance y tasa de interés


  • Análisis de duración para las cuentas de balance
  • Calibración de tasas de transferencia
  • Margen financiero por producto
  • Ganancias en Riesgo
  • Valor económico de la entidad

Riesgos actuariales


  • Módulo 1: Modelos De Riesgo Colectivo
  • Módulo 2: Simulación Montecarlo
  • Módulo 3: Medidas de Riesgo
  • Módulo 4: Provisiones Técnicas

R


  • Introducción a R
  • Funciones
  • Dataframes
  • Tables
  • Gráficos
  • Optimización
  • Tratamiento de fechas y strings
  • Modelos lineales
  • Modelos ARIMA
  • Prueba de hipótesis